MÓDULO I: MODELOS CUANTITATIVOS PARA LAS FINANZAS
1. Revisión: Funciones, derivadas, integrales
2. Estadística descriptiva e inferencial
3. Probabilidades
4. Distribuciones de probabilidad
5. Regresión
6. Simulación de Montecarlo
7. Conceptos de matemática financiera
8. Capitalización simple y compuesta
9. Principios para valorar empresas
10. Análisis de activos financieros
Examen 1
Herramientas requeridas para el módulo II:
Tipos de capitalización
Valor del dinero en el tiempo
MÓDULO II: MERCADOS FINANCIEROS
1. Principios Básicos de los mercados financieros
2. Mercado de dinero
3. Mercado de capitales
4. Mercado de riesgos o derivados
5. Otros – varios (participantes en cada mercado)
Examen 2
Herramientas requeridas para el módulo III:
Conceptos de estadística inferencial: media y desviación estándar.
Conceptos de probabilidad
Conceptos de álgebra matricial
Conceptos de funciones de regresión
MÓDULO III: ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES
1. Introducción y generalidades
2. Valorización de activos de renta fija
3. Valorización de activos de renta variable
4. Teoría de carteras de activos
5. Modelos de equilibrio de precios
Herramientas requeridas para el módulo IV:
Conceptos de matemática financiera: valor presente, perpetuidad, anualidad.
Simulación Montecarlo
MÓDULO IV: VALORACIÓN DE EMPRESAS
1. El nuevo entorno económico
2. Modelos de valoración de empresas
3. Fusiones y adquisiciones de empresa
Examen 4
Herramientas requeridas para el módulo V:
Conceptos de estadística inferencial: media y desviación estándar.
Conceptos de álgebra matricial
MÓDULO V: GESTIÓN DE RIESGO
1. Generalidades
2. Identificación de las diversas clases de riesgos financieros
3. Metodologías de medición de riesgos
4. Riesgo de liquidez
5. Riesgo de tasa de interés
6. Riesgos de mercado
7. Riesgos de crédito
Examen 5
Herramientas requeridas para el módulo VI:
Cálculo de derivadas: primera y segunda derivadas, derivada parciales, maximización, interpretación.
Capitalización: simple y compuesta
MÓDULO VI: ESTRUCTURACIÓN DE PRODUCTOS CON DERIVADOS FINANCIEROS
1. Introducción - Definiciones: posición larga, posición corta, pay off, punto de equilibrio, riesgo de contraparte, precios implícitos, costo de acarreo, puntas, etc.
2. Forward - Futuros: Definición, Uso y Valoración.
3. Contratos de Futuros sobre commodities, tasas de interés, moneda e índice bursátil. Cálculo de Flujos de Caja
4. Opciones: Definición, Uso y Valoración (Binomial, Black-Schole)
5. Las Letras Griegas: Delta, Gamma, Vega, Theta, etc.
6. Estrategias Direccionales y con Opciones (Stradle, Strangol, Mariposa, Spread, Collares, etc) sobre acciones, monedas y bonos. Cálculo de Flujos de Caja
7. Swaps de tasas de interés y monedas: Definición, Uso, Valoración y Cálculo de Flujos de Caja
8. Opciones Exóticas: Barrier, Look-back, opciones sobre opciones, etc.
9. Aplicaciones Corporativas.
Examen 6